Сравнение VGWAX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VTIAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
VGWAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VGWAX
VTIAX
Сравнение VGWAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.35 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.21 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VTIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VTIAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VTIAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -35.83% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.28% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -29.56% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -8.81% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.15% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.88% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.49% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 10.83% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 15.74% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 14.85% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 15.85% | -4.85% |