PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и TSAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий VGWAX и TSAIX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

VGWAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.92

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.08

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.80

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.92

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGWAX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и TSAIX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и TSAIX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-34.58%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.72%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-28.28%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-10.28%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.96%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.77%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и TSAIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.38%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.29%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

9.81%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

17.09%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

16.15%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

17.59%

-6.60%