Сравнение VGWAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 1.04% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
VGWAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и BERIX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VGWAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VGWAX
BERIX
Сравнение VGWAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.54 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.26 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.62 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 17.20 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.54 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и BERIX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.69% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и BERIX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -20.34% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.95% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -15.73% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.25% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.60% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и BERIX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.47% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 4.28% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 5.38% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 5.94% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 6.00% | +4.99% |