Сравнение VGTSX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.81% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VIGI
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
VGTSX
VIGI
Сравнение VGTSX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.68 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.04 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.99 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 3.69 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.68 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VIGI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VIGI
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VIGI
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -31.01% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.64% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -28.80% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -31.01% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.29% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.23% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VIGI
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.25% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.92% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.54% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.41% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.87% | -0.02% |