PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.83% соответственно.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий VGTSX и EPDPX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.99

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.53

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.39

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

17.85

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.99

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между VGTSX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и EPDPX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и EPDPX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-39.21%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.96%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-21.06%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-33.34%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.16%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-11.30%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и EPDPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.46% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.11%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.64%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.26%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.07%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.88%

+0.97%