PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

VGT и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%29.13%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Сравнение комиссий VGT и MAGS

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.58

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.60

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

5.57

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между VGT и MAGS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и MAGS

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и MAGS

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-29.91%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-18.62%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-13.78%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.77%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 8.03%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

15.51%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

28.70%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

26.28%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

26.28%

-1.80%