PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.44%/yr vs 15.79%/yr for IGV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 24.44% против 15.79% соответственно.

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between VGT and IGV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VGT and IGV has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и IGV

Секторы
VGT
IGV

Технологии

98.5%
89.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.6%

Финансовые услуги

0.5%
1.9%

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
IGV
89.1%

Коммуникационные услуги

VGT
0.6%
IGV
8.6%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IGV
1.9%

Энергетика

VGT
0.3%
IGV

-

Промышленность

VGT
0.3%
IGV
0.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IGV
0.3%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IGV

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
IGV

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IGV

-

Недвижимость

VGT

-

IGV

-

Коммунальные услуги

VGT

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMHIGV с VOO

Доходность на риск

VGT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.51

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.56

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.40

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-0.78

+6.97

VGT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IGV

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-63.45%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-36.61%

+20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-36.61%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-45.85%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-45.85%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-20.44%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-14.48%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

18.79%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IGV

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.72%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

25.28%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

28.66%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

28.09%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

26.40%

-1.59%

Сравнение комиссий VGT и IGV

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IGV

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IGV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 15.79% for IGV. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for IGV.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.39% for IGV.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор