PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGT с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IGM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.49%/yr vs 23.82%/yr for IGM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VGT charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 25.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 24.49%, а акции IGM немного отстают с 23.82%.

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%

IGM

1 день
-0.87%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
31.39%
С начала года
25.65%
1 год
41.22%
3 года*
35.21%
5 лет*
18.82%
10 лет*
23.82%
Всё время*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF
$59.17M$51.24M$82.50M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам VGT и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		25.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between VGT and IGM is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between VGT and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и IGM

Секторы
VGT
IGM

Технологии

98.6%
85.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.1%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Промышленность

0.4%
0.3%

Энергетика

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.6%
IGM
85.2%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IGM
14.1%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IGM
0.2%

Промышленность

VGT
0.4%
IGM
0.3%

Энергетика

VGT
0.3%
IGM
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IGM
0.0%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IGM
0.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IGM

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IGM

-

Недвижимость

VGT

-

IGM

-

Коммунальные услуги

VGT

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK

Доходность на риск

VGT vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGT c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.68

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.26

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.52

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

7.22

-0.54

VGT vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IGM

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-65.59%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.44%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-26.39%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-40.68%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-40.68%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.12%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.18%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IGM

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 9.00% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.13%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.62%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

24.63%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

26.43%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

24.88%

+0.05%

Сравнение комиссий VGT и IGM

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IGM

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VGT and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (9.13%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 23.82% for IGM. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.13% for IGM.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор