PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с ARKK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. VGT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 14.98%/yr for ARKK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности VGT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 24.81% против 14.98% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

ARKK

1 день
-6.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-9.06%
1 год
32.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
ARKK
ARK Innovation ETF		-3.16%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between VGT and ARKK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.72

The correlation between VGT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и ARKK

Секторы
VGT
ARKK

Технологии

98.5%
26.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.9%

Финансовые услуги

0.5%
15.4%

Промышленность

0.4%
6.3%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
27.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
ARKK
15.4%

Промышленность

VGT
0.4%
ARKK
6.3%

Энергетика

VGT
0.3%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
ARKK
13.7%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
ARKK

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
ARKK
27.4%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

ARKK

-

Недвижимость

VGT

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

VGT

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VGT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.87

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.39

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.03

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

2.28

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.87

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VGT и ARKK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-80.97%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-31.35%

+14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-39.56%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-77.23%

+42.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-80.97%

+45.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-51.77%

+43.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-30.13%

+22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

14.14%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.29%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

11.30%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

26.00%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

37.11%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

46.38%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

40.32%

-15.64%

Сравнение комиссий VGT и ARKK

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и ARKK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and ARKK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.30%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 14.98% for ARKK. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: Vanguard and ARK. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.75% for ARKK.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор