PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSTX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции VTIAX немного впереди с 9.85%.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VGSTX and VTIAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.89

The correlation between VGSTX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и VTIAX

Секторы
VGSTX
VTIAX

Технологии

24.7%
18.1%

Финансовые услуги

16.9%
22.3%

Здравоохранение

13.7%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.4%

Промышленность

10.7%
16.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Сырьевые материалы

3.7%
7.6%

Энергетика

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

VGSTX
24.7%
VTIAX
18.1%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
VTIAX
22.3%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
VTIAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
VTIAX
8.4%

Промышленность

VGSTX
10.7%
VTIAX
16.1%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
VTIAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
VTIAX
5.0%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
VTIAX
7.6%

Энергетика

VGSTX
3.2%
VTIAX
5.2%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
VTIAX
3.2%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VGSTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.91

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.49

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VTIAX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-35.83%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-11.28%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-13.13%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-29.56%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-35.83%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.08%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.85%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.80%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

11.90%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

14.22%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

15.04%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.93%

-4.10%

Сравнение комиссий VGSTX и VTIAX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VTIAX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and VTIAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор