PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.54% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VGSTX и VDIGX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.19

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.39

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.40

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.57

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VDIGX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VDIGX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-45.23%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.57%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-16.18%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-32.98%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.10%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.67%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.45%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VDIGX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.11% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.66%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

14.50%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

13.85%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

15.69%

-3.89%