PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.58%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.25% соответственно.

VGSTX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.18%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.58%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		5.80%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VGSTX and VDIGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1992 г.

0.78

The correlation between VGSTX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и VDIGX

Секторы
VGSTX
VDIGX

Технологии

24.7%
23.6%

Финансовые услуги

16.9%
20.1%

Здравоохранение

13.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.7%

Промышленность

10.7%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.9%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

VGSTX
24.7%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
VDIGX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
VDIGX
10.7%

Промышленность

VGSTX
10.7%
VDIGX
14.9%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
VDIGX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
VDIGX
7.9%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
VDIGX
2.6%

Энергетика

VGSTX
3.2%
VDIGX
1.1%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VGSTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.78

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.20

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.86

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

3.32

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.78

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VDIGX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-45.23%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-9.09%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-10.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-16.18%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-32.98%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.54%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.65%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.36%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VDIGX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.20%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.57%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

10.07%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

13.86%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.70%

-3.87%

Сравнение комиссий VGSTX и VDIGX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VDIGX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.63%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and VDIGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSTX has higher volatility (2.53%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs VDIGX's -45.23%.

VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор