Сравнение VGSTX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.88% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и TSAIX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
VGSTX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VGSTX
TSAIX
Сравнение VGSTX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.62 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.28 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и TSAIX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и TSAIX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -34.58% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.72% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -28.28% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -34.58% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.52% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.96% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.71% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.34% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.26% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 17.32% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 16.20% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.62% | -5.82% |