PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.00% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий VGSTX и SCLAX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.75

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.24

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.02

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGSTX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и SCLAX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и SCLAX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-5.59%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.32%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-5.59%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-5.59%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.84%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.15%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.58%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и SCLAX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.19%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

2.01%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

2.66%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

3.07%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

2.75%

+9.05%