Сравнение VGSTX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.36% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и IOEZX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VGSTX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VGSTX
IOEZX
Сравнение VGSTX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и IOEZX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и IOEZX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -56.15% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.71% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -21.47% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -38.12% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.15% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -8.64% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.85% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.72% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.55% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 13.90% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 16.44% | -4.64% |