PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-7.65%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий VGSTX и FZROX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.28

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между VGSTX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и FZROX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и FZROX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-34.96%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.44%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-25.12%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.16%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.61%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и FZROX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.52%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.81%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

18.68%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

17.45%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

20.28%

-8.48%