PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.04% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий VGSTX и BERIX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.57

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.30

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.77

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

17.74

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.57

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.07

-0.27

Корреляция

Корреляция между VGSTX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и BERIX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и BERIX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-20.34%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.95%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-15.73%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-20.34%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.79%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.60%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.79%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и BERIX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.55%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

4.29%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

5.38%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

5.94%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

6.00%

+5.80%