Сравнение VGSNX с PGTYX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 26.00%/yr for PGTYX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и PGTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 41.96%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 5.20% против 26.00% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.20%
PGTYX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам VGSNX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 7.79% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 41.96% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Correlation
The correlation between VGSNX and PGTYX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between VGSNX and PGTYX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
VGSNX
PGTYX
Сравнение VGSNX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.45 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 17.39 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.35 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.96 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и PGTYX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PGTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -42.09% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -13.58% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -28.36% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -42.09% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -42.09% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.62% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -6.61% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.25% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и PGTYX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 3.70%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 8.13% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 17.83% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 22.13% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 24.99% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.12% | -3.22% |
Сравнение комиссий VGSNX и PGTYX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и PGTYX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PGTYX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 7.63% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and PGTYX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTYX has higher volatility (8.13%) compared to VGSNX (3.70%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs PGTYX's -42.09%.
PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и PGTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор