Сравнение VGSNX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.44% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и FSREX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
VGSNX
FSREX
Сравнение VGSNX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.03 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.80 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.07 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 9.72 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.03 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.94 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и FSREX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и FSREX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и FSREX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -32.02% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.90% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -15.22% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -32.02% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -1.67% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.57% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.62% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и FSREX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.07% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 1.66% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 3.02% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 4.80% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.89% | +13.02% |