Сравнение VGSNX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.99% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и DFREX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
VGSNX
DFREX
Сравнение VGSNX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.16 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и DFREX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и DFREX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и DFREX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -74.36% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.22% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -33.11% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -41.49% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.60% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.39% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и DFREX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.47% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.25% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.14% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.69% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.30% | +0.61% |