PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSNX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и DFREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.99% соответственно.


VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Сравнение комиссий VGSNX и DFREX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGSNX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSNXDFREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.29

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

1.12

-0.26

VGSNX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSNXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между VGSNX и DFREX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и DFREX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DFREX в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и DFREX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и DFREX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSNXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-74.36%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.22%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-33.11%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-41.49%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-7.60%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.39%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и DFREX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSNXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.47%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.25%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.14%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.69%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.30%

+0.61%