Сравнение VGSIX с PQIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и PQIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.71% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям PQIPX по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.76% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
PQIPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и PQIPX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.
Доходность на риск
VGSIX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
VGSIX
PQIPX
Сравнение VGSIX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.97 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.38 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 11.27 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.97 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и PQIPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и PQIPX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PQIPX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.91% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и PQIPX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и PQIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -33.13% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -6.42% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -15.81% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.13% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -4.40% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.95% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.36% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и PQIPX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.09% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 4.83% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 7.99% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 8.71% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 12.18% | +8.67% |