PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с VSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGSH returned 1.74%/yr vs 1.77%/yr for VSBIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции VSBIX немного впереди с 1.77%.

VGSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.31%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.74%

VSBIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.27%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.54%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.48%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Correlation

The correlation between VGSH and VSBIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between VGSH and VSBIX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSXVSBIX с VOO

Доходность на риск

VGSH vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.73

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.57

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.28

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

17.60

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBIX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VSBIX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-5.74%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.81%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-0.81%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-5.74%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-5.74%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.59%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VSBIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.86%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.27%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.53%

+0.04%

Сравнение комиссий VGSH и VSBIX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VSBIX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что сопоставимо с доходностью VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VGSH and VSBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSBIX has higher volatility (0.39%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs VSBIX's -5.74%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор