Сравнение VSBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или VOO.
Основные характеристики
| VSBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.49% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.97% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 12.34% |
| Макс. просадка | -6.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VOO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VOO
С начала года, VSBIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VOO
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VOO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VOO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.