Сравнение VGSH с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
VGSH и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSH и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 1.74% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и THTA
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
VGSH vs. THTA — Ранг доходности на риск
VGSH
THTA
Сравнение VGSH c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.26 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | -0.11 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.23 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | -0.46 | +16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.26 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.04 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и THTA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и THTA
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и THTA
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -31.41% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -30.83% | +29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -8.73% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.51% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 15.68% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и THTA
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.72% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 5.40% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 29.10% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 20.96% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 20.96% | -19.39% |