PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с QCLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 16.43%/yr for QCLN. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 1.73% против 16.43% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between VGSH and QCLN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.10

The correlation between VGSH and QCLN shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

VGSH vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.46

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.89

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.51

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

18.21

-3.54

VGSH vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и QCLN

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-76.18%

+70.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-16.40%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-56.08%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-69.49%

+63.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-71.73%

+66.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-28.75%

+28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-43.42%

+42.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.95%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и QCLN

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

16.96%

-16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

28.95%

-28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

36.71%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

38.33%

-36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

35.10%

-33.52%

Сравнение комиссий VGSH и QCLN

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и QCLN

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and QCLN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 16.43% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 16.43% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.16% for QCLN.

VGSH is categorized as Government Bonds, while QCLN is Alternative Energy Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.60% for QCLN.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор