Сравнение VGSH с BRK-B
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.71%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.71% против 13.14% соответственно.
VGSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам VGSH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.36% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VGSH and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between VGSH and BRK-B shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VGSH
BRK-B
Сравнение VGSH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.00 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.14 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | -0.30 | +15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -0.09 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BRK-B
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -53.86% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.42% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -14.95% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -26.58% | +20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -29.57% | +23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -9.78% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -11.07% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 4.49% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.98% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 10.87% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 14.38% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.13% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 19.44% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BRK-B
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs BRK-B's -53.86%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор