Сравнение VGSH с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
VGSH и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.67% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BNDD
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
VGSH vs. BNDD — Ранг доходности на риск
VGSH
BNDD
Сравнение VGSH c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.49 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | -0.58 | +4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.45 | +4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | -0.68 | +16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.49 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.35 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и BNDD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BNDD
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BNDD
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -30.87% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -10.93% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -27.13% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -19.04% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 7.27% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BNDD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 3.47% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 8.07% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 12.39% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 13.55% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 13.55% | -11.98% |