PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSBX с LCTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.79%/yr vs 5.33%/yr for LCTIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VGSBX charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям LCTIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.33% соответственно.

VGSBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.79%

LCTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.42%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.18%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSBX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.96%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%

Correlation

The correlation between VGSBX and LCTIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.16

The correlation between VGSBX and LCTIX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с LMSMXLCTIX с TSHFXLCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с CPBYXLCTIX с BILDX

Доходность на риск

VGSBX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSBXLCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.70

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
5.82

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.95

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.65

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

19.73

-9.98

VGSBX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LCTIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и LCTIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и LCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSBXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-24.76%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.17%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-1.29%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-3.70%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-23.61%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.18%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.84%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и LCTIX

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) имеют волатильность 0.65% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSBXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.50%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

2.02%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

2.25%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.30%

-0.05%

Сравнение комиссий VGSBX и LCTIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и LCTIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LCTIX в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VGSBX and LCTIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTIX has higher volatility (0.66%) compared to VGSBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs LCTIX's -24.76%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSBX и LCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор