PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с SAVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с SAVYX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет LCTIX показал 5.36% в год против 2.73% в год у SAVYX. При корреляции 0.22 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 0.55% у SAVYX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и SAVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SAVYX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции SAVYX по среднегодовой доходности: 5.36% против 2.73% соответственно.

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%

SAVYX

1 день
0.29%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.85%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и SAVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		0.39%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%

Корреляция

Корреляция между LCTIX и SAVYX составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.22

Корреляция между LCTIX и SAVYX меняется по разным временным интервалам — от 0.18 (5 лет) до 0.36 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с HABYXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIXLCTIX с GIBIX
Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с PSTAXSAVYX с SSASXSAVYX с AMFIX

Доходность на риск

LCTIX vs. SAVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c SAVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXSAVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.92

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.32

2.89

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.35

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.65

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

9.78

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. SAVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SAVYX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и SAVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXSAVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.92

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.20

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.28

-0.51

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и SAVYX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки SAVYX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и SAVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTIXSAVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-16.46%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-16.46%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-16.46%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.34%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.75%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.76%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и SAVYX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTIXSAVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.35%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.74%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.03%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.28%

+2.03%

Сравнение комиссий LCTIX и SAVYX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SAVYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и SAVYX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SAVYX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.56%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%