PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с CPBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с CPBYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and CPBYX (Invesco Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.28%/yr vs 2.54%/yr for CPBYX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for CPBYX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и CPBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у CPBYX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции CPBYX по среднегодовой доходности: 5.28% против 2.54% соответственно.

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%

CPBYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.56%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и CPBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		0.82%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%

Correlation

The correlation between LCTIX and CPBYX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.19

Over the past year, LCTIX and CPBYX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Invesco Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINXLCTIX с HABYX
Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с GUGAXCPBYX с VGSBXCPBYX с AAIIXCPBYX с MWIGXCPBYX с VADAX

Доходность на риск

LCTIX vs. CPBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c CPBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXCPBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.76

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
2.66

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.33

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.16

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

7.11

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. CPBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CPBYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и CPBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXCPBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.07

+2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и CPBYX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки CPBYX в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и CPBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTIXCPBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-20.73%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.07%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-6.08%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-20.73%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-20.73%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.24%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.93%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и CPBYX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.62%, в то время как у Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTIXCPBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.45%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.79%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

3.77%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

5.50%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.69%

+1.62%

Сравнение комиссий LCTIX и CPBYX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CPBYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и CPBYX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CPBYX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.63%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTIX and CPBYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPBYX has higher volatility (1.45%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs CPBYX's -20.73%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTIX и CPBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор