PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с DCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с DCPYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.28%/yr vs 1.85%/yr for DCPYX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.40%/yr for DCPYX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и DCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у DCPYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции DCPYX по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.85% соответственно.

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%

DCPYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.89%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и DCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		0.78%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%

Correlation

The correlation between LCTIX and DCPYX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.19

Over the past year, LCTIX and DCPYX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

BNY Mellon Core Plus Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINXLCTIX с HABYX
Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с DSPIXDCPYX с DRRIXDCPYX с GC=FDCPYX с MDVAXDCPYX с ARINXDCPYX с LMSMXDCPYX с DBMYX

Доходность на риск

LCTIX vs. DCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c DCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXDCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.48

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
2.24

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.27

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.85

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

5.75

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. DCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DCPYX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и DCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXDCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.48

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.04

+2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.29

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и DCPYX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DCPYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и DCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTIXDCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-19.42%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.19%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-6.47%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-19.42%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-19.42%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.96%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.03%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и DCPYX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.62%, в то время как у BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTIXDCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.80%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

3.99%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

5.82%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.88%

+1.43%

Сравнение комиссий LCTIX и DCPYX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DCPYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и DCPYX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DCPYX в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.43%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%

Часто задаваемые вопросы

LCTIX and DCPYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCPYX has higher volatility (1.36%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs DCPYX's -19.42%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTIX и DCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор