PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с DCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с DCPYX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет LCTIX показал 5.36% в год против 1.90% в год у DCPYX. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 0.40% у DCPYX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и DCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DCPYX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции DCPYX по среднегодовой доходности: 5.36% против 1.90% соответственно.

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%

DCPYX

1 день
0.32%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.33%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и DCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		0.42%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%

Корреляция

Корреляция между LCTIX и DCPYX составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.19

Корреляция между LCTIX и DCPYX меняется по разным временным интервалам — от 0.16 (5 лет) до 0.35 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

BNY Mellon Core Plus Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с HABYXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIXLCTIX с GIBIX
Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с LMSMXDCPYX с DRRIXDCPYX с MDVAXDCPYX с ARINXDCPYX с AMFIXDCPYX с DBMYX

Доходность на риск

LCTIX vs. DCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c DCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXDCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.59

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.32

2.34

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.29

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.17

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

7.35

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. DCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа DCPYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и DCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXDCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.59

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.03

+2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и DCPYX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DCPYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и DCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTIXDCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-19.42%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.19%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-19.42%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-19.42%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.68%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.99%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.94%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и DCPYX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTIXDCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.57%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.55%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.21%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.79%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.86%

+1.45%

Сравнение комиссий LCTIX и DCPYX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DCPYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и DCPYX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DCPYX в 4.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.17%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%