PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с AAIIX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и AAIIX (Ancora Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет LCTIX показал 5.36% в год против 3.41% в год у AAIIX. При корреляции 0.24 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 2.20% у AAIIX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции AAIIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.41% соответственно.

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%

AAIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.08%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
AAIIX
Ancora Income Fund		2.11%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Корреляция

Корреляция между LCTIX и AAIIX составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.24

Корреляция между LCTIX и AAIIX меняется по разным временным интервалам — от 0.12 (5 лет) до 0.24 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с LMSMXLCTIX с HABYXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIXLCTIX с GIBIX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с TOBAXAAIIX с BCPIXAAIIX с JAFLXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAX

Доходность на риск

LCTIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.26

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.32

3.29

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.45

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.60

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

8.81

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.00

+2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.00

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.00

+0.76

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и AAIIX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTIXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-98.01%

+73.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-4.19%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-98.01%

+94.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-98.01%

+74.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-97.79%

+97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-11.85%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.24%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и AAIIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTIXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.06%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

3.26%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.72%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2,091.17%

-2,088.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

1,478.78%

-1,472.47%

Сравнение комиссий LCTIX и AAIIX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и AAIIX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AAIIX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.02%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%