PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с TSHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с TSHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and TSHFX (Transamerica Asset Allocation Short Horizon) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.28%/yr vs 3.01%/yr for TSHFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSHFX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и TSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TSHFX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции TSHFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.01% соответственно.

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%

TSHFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.63%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.84%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и TSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
TSHFX
Transamerica Asset Allocation Short Horizon		1.67%7.47%4.35%7.43%-12.32%2.59%8.42%9.74%-1.62%5.15%

Correlation

The correlation between LCTIX and TSHFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.28

The correlation between LCTIX and TSHFX shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Transamerica Asset Allocation Short Horizon

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINXLCTIX с HABYX
Часто сравнивают с TSHFX:
TSHFX с IMLAXTSHFX с EMTIXTSHFX с AMFIXTSHFX с IMOAXTSHFX с ARINXTSHFX с EINFXTSHFX с SSASX

Доходность на риск

LCTIX vs. TSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSHFX
Ранг доходности на риск TSHFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c TSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXTSHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.03

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
3.00

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.49

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

10.21

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. TSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа TSHFX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и TSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXTSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.39

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.10

+0.67

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и TSHFX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке TSHFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и TSHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTIXTSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-23.90%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.77%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-4.88%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-15.84%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-15.84%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.95%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.68%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и TSHFX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.62%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTIXTSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.26%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.67%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

3.42%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

4.74%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.13%

+2.18%

Сравнение комиссий LCTIX и TSHFX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSHFX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и TSHFX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TSHFX в 4.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%
TSHFX
Transamerica Asset Allocation Short Horizon		4.03%4.22%13.42%3.48%4.84%5.63%4.22%2.95%3.30%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTIX and TSHFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSHFX has higher volatility (1.26%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs TSHFX's -23.90%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTIX и TSHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор