Сравнение LCTIX с TSHFX
LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and TSHFX (Transamerica Asset Allocation Short Horizon) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.15%/yr vs 2.84%/yr for TSHFX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSHFX.
Доходность
Сравнение доходности LCTIX и TSHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTIX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TSHFX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции TSHFX по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.84% соответственно.
LCTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.15%
- Всё время*
- 4.14%
TSHFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 1.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LCTIX и TSHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 1.60% | 5.12% | 6.49% | 8.47% | 2.64% | 2.41% | 12.94% | 1.55% | 6.64% | 4.79% |
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | 1.13% | 7.47% | 4.35% | 7.43% | -12.32% | 2.59% | 8.42% | 9.74% | -1.62% | 5.15% |
Correlation
The correlation between LCTIX and TSHFX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.29 |
Over the past year, LCTIX and TSHFX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTIX vs. TSHFX — Ранг доходности на риск
LCTIX
TSHFX
Сравнение LCTIX c TSHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTIX | TSHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.12 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 4.24 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTIX и TSHFX
Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке TSHFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и TSHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTIX | TSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -23.90% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.24% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -3.91% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -15.84% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -15.84% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.92% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.86% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTIX и TSHFX
Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.67%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTIX | TSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.05% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.93% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.57% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.78% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.15% | +2.13% |
Сравнение комиссий LCTIX и TSHFX
LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSHFX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTIX и TSHFX
Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TSHFX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 5.20% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
TSHFX Transamerica Asset Allocation Short Horizon | 3.35% | 4.22% | 13.42% | 3.48% | 4.84% | 5.63% | 4.22% | 2.95% | 3.30% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LCTIX and TSHFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSHFX has higher volatility (1.05%) compared to LCTIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs TSHFX's -23.90%.
LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTIX и TSHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор