Сравнение LCTIX с LMSMX
LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 5 лет LCTIX показал 5.51% в год против -1.84% в год у LMSMX. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 0.00% у LMSMX.
Доходность
Сравнение доходности LCTIX и LMSMX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LCTIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 1.57%.
LCTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 5.36%
LMSMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTIX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 0.68% | 5.12% | 6.49% | 8.47% | 2.64% | 2.41% | 12.94% | 1.55% | 6.64% | 3.80% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.57% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Корреляция
Корреляция между LCTIX и LMSMX составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
LCTIX
LMSMX
Сравнение LCTIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTIX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.68 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.32 | 2.51 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.33 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.48 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 10.01 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.68 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.24 | -0.18 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LCTIX и LMSMX
Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -30.76% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.05% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -30.18% | +26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -12.15% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.08% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTIX и LMSMX
Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.49% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.46% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 6.23% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 10.38% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 8.20% | -1.89% |
Сравнение комиссий LCTIX и LMSMX
LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTIX и LMSMX
Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности LMSMX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 5.31% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 3.98% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |