Сравнение VGSBX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 2.88% против 17.05% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IRLNX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IRLNX
Сравнение VGSBX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.14 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.43 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IRLNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IRLNX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IRLNX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -32.90% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -16.64% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -32.90% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -32.90% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -13.53% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.75% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 7.48% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IRLNX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 6.63% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 12.21% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 23.71% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 21.95% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 21.36% | -15.16% |