Сравнение VGSBX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.62% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IPHYX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IPHYX
Сравнение VGSBX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.31 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.81 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.01 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IPHYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IPHYX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IPHYX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -32.43% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.00% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -17.18% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -20.45% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.72% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.81% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.76% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IPHYX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.37% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.27% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.16% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.51% | +0.69% |