Сравнение VGSBX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSBX имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции GIBIX немного впереди с 2.96%.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и GIBIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
VGSBX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
GIBIX
Сравнение VGSBX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.92 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.96 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и GIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и GIBIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и GIBIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -21.44% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.99% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -21.44% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -21.44% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.30% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.44% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и GIBIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.58% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.34% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.81% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.74% | +1.46% |