Сравнение VGSAX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 5.42% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и VRTPX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
VGSAX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
VGSAX
VRTPX
Сравнение VGSAX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.22 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.09 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.37 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и VRTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и VRTPX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и VRTPX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -42.33% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.41% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.35% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -11.56% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.55% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и VRTPX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.13% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.15% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.12% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 16.32% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.89% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.92% | -4.20% |