PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с FRINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и FRINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		1.30%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSAX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции FRINX немного впереди с 5.05%.

VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FRIFXVGSAX с FRIRXVGSAX с FSREX
Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с MXREXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX

Сравнение комиссий VGSAX и FRINX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRINX в 0.98%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Доходность на риск

VGSAX vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXFRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.91

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.54

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между VGSAX и FRINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и FRINX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FRINX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и FRINX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FRINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-34.50%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-4.28%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-18.30%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-34.50%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.72%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.41%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и FRINX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.65%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

2.87%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

4.92%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

6.51%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

9.50%

+8.23%