PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с VIISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSAX с VIISX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGSAX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A) and VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - VGSAX is a REIT fund actively managed by Virtus, while VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VGSAX returned 5.94%/yr vs 8.22%/yr for VIISX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSAX charges 1.24%/yr vs 1.19%/yr for VIISX.

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и VIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям VIISX по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.22% соответственно.

VGSAX

1 день
0.50%
1 месяц
0.53%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.07%
1 год
14.73%
3 года*
12.20%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.94%

VIISX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-5.53%
3 года*
9.32%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSAX и VIISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		11.25%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-0.92%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%

Correlation

The correlation between VGSAX and VIISX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.54

The correlation between VGSAX and VIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с CRARXVGSAX с FRIRXVGSAX с AIGYXVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FIKMXVGSAX с AIO
Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR

Доходность на риск

VGSAX vs. VIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c VIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSAXVIISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.44

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.55

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.37

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

-0.82

+5.35

VGSAX vs. VIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VIISX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и VIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и VIISX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VIISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSAXVIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-50.31%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.94%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-15.58%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-50.31%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-50.31%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-12.77%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-11.26%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.84%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и VIISX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеют волатильность 4.12% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSAXVIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.96%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.59%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.81%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.26%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.41%

+2.34%

Сравнение комиссий VGSAX и VIISX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIISX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и VIISX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VIISX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.06%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.75%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Часто задаваемые вопросы

VGSAX and VIISX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSAX has higher volatility (4.12%) compared to VIISX (3.96%). In terms of maximum drawdown, VGSAX dropped -41.63% vs VIISX's -50.31%.

VGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSAX и VIISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор