Сравнение VGSAX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.79% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSAX показывает доходность 1.30%, а CREMX немного ниже – 1.28%.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и CREMX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGSAX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGSAX
CREMX
Сравнение VGSAX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 9.78 | -9.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 12.29 | -11.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 11.91 | -10.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 12.82 | -11.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 85.27 | -81.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 9.78 | -9.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 7.88 | -7.31 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и CREMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и CREMX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и CREMX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -0.71% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -0.55% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -0.55% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.02% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.08% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и CREMX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.59% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 0.65% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 0.89% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 0.96% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 0.96% | +16.77% |