PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		1.30%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.31% соответственно.

VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FRIFXVGSAX с FSREXVGSAX с FSRNX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий VGSAX и FRIRX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

VGSAX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.76

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между VGSAX и FRIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и FRIRX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и FRIRX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-34.50%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-4.30%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-18.18%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-34.50%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.71%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.30%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и FRIRX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.66%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

2.84%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

4.91%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

6.53%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

9.49%

+8.24%