- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 2 мар. 2009 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции VGSAX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) показал доход в 12.75% с начала года и 15.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSAX составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 5.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VGSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGSAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.49% | -8.39% | 9.11% | -0.98% | 1.70% | 1.29% | 12.75% | |||||
| 2025 | 1.48% | 2.24% | -2.08% | 2.04% | 2.68% | 0.47% | -1.60% | 3.71% | 1.19% | -1.61% | 1.88% | -1.37% | 9.19% |
| 2024 | -4.46% | 0.34% | 2.84% | -5.61% | 4.50% | 0.22% | 6.54% | 6.51% | 2.87% | -4.50% | 2.62% | -7.30% | 3.36% |
| 2023 | 9.34% | -4.67% | -2.79% | 2.33% | -4.71% | 2.85% | 3.02% | -3.12% | -6.05% | -4.44% | 10.97% | 8.77% | 9.89% |
| 2022 | -5.51% | -3.20% | 4.00% | -5.67% | -4.94% | -9.84% | 9.05% | -6.79% | -12.80% | 3.23% | 7.49% | -3.55% | -27.03% |
| 2021 | -1.35% | 3.34% | 3.29% | 7.13% | 2.25% | 0.60% | 5.03% | 2.63% | -6.31% | 6.74% | -1.91% | 6.99% | 31.24% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.84, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2009.
- This fund participated in 92.91% of S&P 500 Index downside but only 82.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 82.70%
- Участие в снижении
- 92.91%
Комиссия
Комиссия VGSAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.24 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.71 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.75 | $0.57 | $0.19 | $1.16 | $0.00 | $2.07 | $0.45 | $0.60 | $0.64 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.63%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.81%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-22.50%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 6mo 25d | 9mo 22dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
-15.05%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 7mo 26d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-14.76%нояб. 2016 г. | 3mo 21d | 12mo | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VGSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -56.78% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -18.90% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -25.43% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.00% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.70% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.09% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSAX