- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 2 мар. 2009 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции VGSAX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) показал доход в 7.81% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSAX составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VGSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGSAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.49% | -8.39% | 9.11% | -0.98% | -1.49% | 7.81% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 2.24% | -2.08% | 2.04% | 2.68% | 0.47% | -1.60% | 3.71% | 1.19% | -1.61% | 1.88% | -1.37% | 9.19% |
| 2024 | -4.46% | 0.34% | 2.84% | -5.61% | 4.50% | 0.22% | 6.54% | 6.51% | 2.87% | -4.50% | 2.62% | -7.30% | 3.36% |
| 2023 | 9.34% | -4.67% | -2.79% | 2.33% | -4.71% | 2.85% | 3.02% | -3.12% | -6.05% | -4.44% | 10.97% | 8.77% | 9.89% |
| 2022 | -5.51% | -3.20% | 4.00% | -5.67% | -4.94% | -9.84% | 9.05% | -6.79% | -12.80% | 3.23% | 7.49% | -3.55% | -27.03% |
| 2021 | -1.35% | 3.34% | 3.29% | 7.13% | 2.25% | 0.60% | 5.03% | 2.63% | -6.31% | 6.74% | -1.91% | 6.99% | 31.24% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A has an annualized alpha of -0.45%, beta of 0.85, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2009.
- This fund participated in 94.24% of S&P 500 Index downside but only 82.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 82.44%
- Участие в снижении
- 94.24%
Комиссия
Комиссия VGSAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.98 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 13.78 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.75 | $0.57 | $0.19 | $1.16 | $0.00 | $2.07 | $0.45 | $0.60 | $0.64 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.63%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.81%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.50%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 6mo 25d | 9mo 22dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.05%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 7mo 26d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.76%нояб. 2016 г. | 3mo 21d | 12mo | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| VGSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -56.78% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -18.90% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -25.43% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.33% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.72% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSAX