- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 2 мар. 2009 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции VGSAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) показал доход в 11.25% с начала года и 14.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSAX составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность VGSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGSAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.49% | -8.39% | 9.11% | -0.98% | 1.65% | 11.25% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 2.24% | -2.08% | 2.04% | 2.68% | 0.47% | -1.60% | 3.71% | 1.19% | -1.61% | 1.88% | -1.37% | 9.19% |
| 2024 | -4.46% | 0.34% | 2.84% | -5.61% | 4.50% | 0.22% | 6.54% | 6.51% | 2.87% | -4.50% | 2.62% | -7.30% | 3.36% |
| 2023 | 9.34% | -4.67% | -2.79% | 2.33% | -4.71% | 2.85% | 3.02% | -3.12% | -6.05% | -4.44% | 10.97% | 8.77% | 9.89% |
| 2022 | -5.51% | -3.20% | 4.00% | -5.67% | -4.94% | -9.84% | 9.05% | -6.79% | -12.80% | 3.23% | 7.49% | -3.55% | -27.03% |
| 2021 | -1.35% | 3.34% | 3.29% | 7.13% | 2.25% | 0.60% | 5.03% | 2.63% | -6.31% | 6.74% | -1.91% | 6.99% | 31.24% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A has an annualized alpha of -0.07%, beta of 0.84, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2009.
- This fund participated in 92.34% of S&P 500 Index downside but only 82.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.07%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 82.57%
- Участие в снижении
- 92.34%
Комиссия
Комиссия VGSAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 10.09 | -5.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.75 | $0.57 | $0.19 | $1.16 | $0.00 | $2.07 | $0.45 | $0.60 | $0.64 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.63%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.81%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.50%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 6mo 25d | 9mo 22dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.05%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 7mo 26d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.76%нояб. 2016 г. | 3mo 21d | 12mo | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| VGSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -56.78% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -18.90% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -25.43% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.32% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.71% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.06% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSAX