Сравнение VGSAX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.54% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и AIGYX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
VGSAX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
VGSAX
AIGYX
Сравнение VGSAX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.05 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и AIGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и AIGYX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и AIGYX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -79.94% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.30% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -31.20% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.10% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.16% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -12.49% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.76% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и AIGYX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.68% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.64% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.19% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 16.14% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.72% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.94% | -4.21% |