Сравнение VGSAX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.92% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и PXSGX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
VGSAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VGSAX
PXSGX
Сравнение VGSAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -1.05 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -1.56 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.81 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.81 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.05 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и PXSGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и PXSGX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и PXSGX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -53.72% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -28.55% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -42.49% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -42.49% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -40.54% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.52% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 12.74% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.68%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.59% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 13.19% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 21.91% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 24.81% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.52% | -4.79% |