PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Al Frank Fund (VALAX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		-1.34%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.38% соответственно.

VGRIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.60%
1 год
10.03%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.16%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий VGRIX и VALAX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.23

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.13

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

9.00

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VALAX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.27%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VALAX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-61.26%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.03%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-25.81%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-38.22%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-8.56%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-10.83%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VALAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.61%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.48%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

18.57%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.70%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.29%

-1.97%