Сравнение VGRIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.38% против 4.46% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и HDCTX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VGRIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VGRIX
HDCTX
Сравнение VGRIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.75 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.25 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и HDCTX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и HDCTX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -59.05% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.95% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -18.22% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -19.43% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.07% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -6.45% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.59% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и HDCTX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.15% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 6.30% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.06% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.49% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 11.44% | +5.89% |