PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 2.79% против 13.94% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VGREX и VCULX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.72

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.21

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

2.66

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCULX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCULX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCULX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCULX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-51.32%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-16.39%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-39.13%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-39.13%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-13.06%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-10.37%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.71%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.02%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

12.75%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

22.87%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.13%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.95%

-5.00%