PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		-1.24%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 15.17% соответственно.

VGREX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.21%
1 год
5.46%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.62%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VGREX и VCNIX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.88

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.41

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.13

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.42

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VCNIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.22

-0.24

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCNIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCNIX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.25%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCNIX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-76.68%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.76%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-37.53%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-37.53%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-15.91%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-28.91%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.50%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.33%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.39%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.80%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

22.28%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

24.85%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.67%

-6.72%