PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGREX с VBCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) are both mutual funds - VGREX is a REIT fund managed by VALIC, while VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VGREX returned 3.25%/yr vs 10.12%/yr for VBCVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.48%/yr for VBCVX.

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VBCVX по среднегодовой доходности: 3.25% против 10.12% соответственно.

VGREX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.74%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.21%
1 год
9.23%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
3.25%

VBCVX

1 день
0.12%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.76%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGREX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		6.76%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		12.64%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Correlation

The correlation between VGREX and VBCVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.72

The correlation between VGREX and VBCVX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIFXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VMSGXVGREX с VNQI
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAXVBCVX с VCSTX

Доходность на риск

VGREX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.46

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.46

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.88

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

15.85

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VBCVX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.46

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VBCVX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGREXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-58.88%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.73%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.90%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-19.90%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-40.12%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

0.00%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-11.00%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VBCVX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGREXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.98%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.62%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.02%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.60%

-0.60%

Сравнение комиссий VGREX и VBCVX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VBCVX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VBCVX в 8.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.21%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.00%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Часто задаваемые вопросы

VGREX and VBCVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGREX has higher volatility (3.70%) compared to VBCVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs VBCVX's -58.88%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGREX и VBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор