PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.40% соответственно.

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPYUSAGX с IAU

Сравнение комиссий VGPMX и USAGX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

VGPMX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

2.27

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

2.50

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

3.28

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

12.04

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.27

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGPMX и USAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и USAGX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и USAGX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-80.89%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-30.12%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-45.72%

+23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-51.03%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-20.48%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-43.17%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.19%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и USAGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

17.28%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

35.61%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

43.15%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

32.19%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

32.80%

-11.13%